Econometría – Damodar N. Gujarati, Dawn C. Potter – 5ta Edición

By | noviembre 8, 2016

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AutoresDamodar N. Gujarati, Dawn C. Potter  |  Categoría: Economía  |  Formato: PDF  |  Idioma: Español  |  ISBN: 978-607-15-0294-0  |  Editorial: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A.  |  Edición: 5ta  |  Año: 2009  |  Páginas: 946


La primera edición de Econometría se publicó hace treinta años. Con el transcurso del tiempo se registraron avances importantes en la teoría y la práctica de la econometría. En cada una de las ediciones subsiguientes traté de incorporar los principales adelantos en el campo. La quinta edición continúa con esta tradición.

Sin embargo, lo que no ha cambiado a lo largo de todos estos años es mi firme convicción de que la econometría puede enseñarse al principiante de manera intuitiva e informativa sin recurrir al álgebra matricial, el cálculo o la estadística, más allá de un nivel elemental.

Parte del material es inherentemente técnico. En ese caso, lo coloqué en el apéndice correspondiente o remito al lector a las fuentes apropiadas. Incluso entonces, traté de simplificar el material técnico para que el lector pueda comprenderlo de manera intuitiva.

La longevidad de este libro ha sido para mí una sorpresa muy grata, al igual que el hecho de que no sólo los estudiantes de economía y finanzas lo usan comúnmente, sino también los estudiantes e investigadores de otras disciplinas, como ciencias políticas, relaciones internacionales, agronomía y ciencias de la salud. La nueva edición, con la ampliación de los temas y las aplicaciones concretas que presenta, será muy útil para todos estos estudiantes.

En esta edición dediqué todavía más atención a la pertinencia y oportunidad de los datos reales en el texto. De hecho, agregué unos quince ejemplos ilustrativos y más de treinta ejercicios al final de los capítulos.

Además, actualicé los datos de aproximadamente dos docenas de ejemplos y más de veinte ejercicios de la edición anterior. Aunque me encuentro en la octava década de mi vida, no he perdido mi amor por la econometría, y me esfuerzo por mantenerme al tanto de los principales avances en el campo.

Para ayudarme en este empeño, me complace mucho contar ahora con la doctora Dawn Porter, profesora adjunta de estadística de la Marshall School of Business de la University of Southern California, en Los Ángeles, como coautora. Ambos trabajamos mucho para llevar a buen término la quinta edición de Econometría.

Contenido:

PARTE UNO: Modelos de regresión uniecuacionales.

1 Naturaleza del análisis de regresión.
2 Análisis de regresión con dos variables algunas ideas básicas.
3 Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación.
4 Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN)
5 Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis.
6 Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables.
7 Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación.
8 Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia.
9 Modelos de regresión con variables dicótomas.

PARTE DOS: Flexibilización de los supuestos del modelo clásico.

10 Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?
11 Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante?
12 Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados?
13 Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico.

PARTE TRES: Temas de econometría.

14 Modelos de regresión no lineales.
15 Modelos de regresión de respuesta cualitativa.
16 Modelos de regresión con datos de panel.
17 Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos.

PARTE CUATRO: Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo.

18 Modelos de ecuaciones simultáneas.
19 El problema de la identificación.
20 Métodos de ecuaciones simultáneas.
21 Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos.
22 Econometría de series de tiempo: pronósticos.

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